میانگین متحرک

میانگین های متحرک بدون شک محبوب ترین ابزار ترید است. اگر نحوه استفاده از میانگین متحرک را بدانید، استفاده از آن بسیار راحت می شود و علاوه بر آن اطلاعات مهم را در اختیار شما قرار می دهد. با تمام مزیت های میانگین متحرک، برخی تریدرها هنگام استفاده از میانگین متحرک اشتباهات مهلکی مرتکب می شوند. در این مقاله به معرفی میانگین متحرک، انواع آن و نحوه استفاده از آن می پردازیم.

تعریف

میانگین متحرک یک شاخص پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که با فیلتر کردن نویز ناشی از نوسانات کوتاه مدت قیمت، به هموار کردن روند قیمت ها کمک می کند. عملکر این شاخص بر اساس قیمت های گذشته است. میانگین متحرک به عنوان یک شاخص فنی عمل می کند. میانگین متحرک به شما نشان می دهد که چگونه خرید و فروش ارز در صرافی به طور متوسط در یک دوره زمانی خاص حرکت کرده است. میانگین متحرک اغلب برای کمک به هایلایت ترند ها، ترندهای معکوس استفاده می شود و به شما کمک می کند که تغییرات قیمت را در یک مسیر یکنواخت پیگیری کنید. این اندیکاتور در بین معامله گران بسیار محبوب است زیرا می تواند در جهت تعیین موقعیت اخیر ترند و جهت روند فعلی استفاده شود.

انواع میانگین متحرک

دو میانگین متحرک اصلی و متداول، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) نام دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده با محاسبه ساده و بدون وزن میانگین در قیمت خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص بدست می آید. بیشترین میانگین های متحرک بر اساس قیمت های بسته شده است. به عنوان مثال SMA 5 روزه، میانگین پنج قیمت گذشته را محاسبه می کند. البته همان طور که از نام آن مشخص است، این یک نوع متحرک از میانگین است. یعنی با در دست قرار گرفتن داده های جدید، نقش داده های قدیمی کاهش می یابد و باعث می شود میانگین در امتداد مقیاس زمانی حرکت کند. مثال زیر یک MA پنج روزه را نشان می دهد که در طول سه روز تغییر می کند.

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

اولین روز از SMA تمام 5 روز گذشته را شامل می شود و تمام قیمت ها در 5 روز گذشته را در میانگین لحاظ می کند. دومین رو از میانگین متحرک؛ قیمت اولین روز (در مثال 11) را حذف کرده و داده جدید (در مثال 16) را به میانگین اضافه می کند. روز سوم از میانگین متحرک با حذف داده دومین روز یعنی 12 و اضافه کردن داده روز هفتم یعنی 17 ادامه پیدا می کند. در مثال بالا، قیمت از 11 تا 17 در طی هفت روز روند صعودی داشته است. حال اگر به میانگین متحرک دقت کنید متوجه می شوید که از 13 تا 15 افزایش پیدا کرده است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی با اعمال وزن بیشتر بر قیمت های اخیر، تاخیر (Lag) را در محاسبه کمتر می کنند. وزنی که به قیمت های اخیر اعمال می شود، بستگی به تعداد دوره های میانگین دارد. EMA ها با SMA ها تفاوت دارند زیرا محاسبه EMA در یک روز معین به محاسبه EMA به تمام روزهای قبل از آن روز بستگی دارد. برای محاسبه EMA ده روزه به بیش از ده روز داده نیاز است.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی سه مرحله وجود دارد:

در گام اول : محاسبه SMA برای برای مقدار اولیه میانگین متحرک نمایی. EMA باید از یک نقطه شروع شود، بنابراین از SMA به عنوان EMA دوره قبلی در اولین محاسبه استفاده می شود.

در گام دوم : ضرب وزنی را محاسبه می شود.

در سومین گام : میانگین متحرک نمایی برای هر روز بین مقدار اولیه EMA و امروز حساب می کنیم.

برای مثال فرمول EMA ده روزه به شکل زیر است:

Initial SMA: 10-period sum / 10 

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

EMA: {Close - EMA (previous day)} x multiplier + EMA (previous day). 

ضریب وزن

اگر دقت کنید در فرمول بالا، EMA در 18.18 درصد ضرب شده است. EMA ده روزه می تواند EMA 18.18 درصد نیز نامیده می شود. مثلا ضریب وزن برای EMA بیست روزه برابر 9.52 است.

(20+1)/2=9.52

توجه داشته باشید که وزن برای دوره زمانی کوتاه تر از وزن برای دوره طولانی تر بیشتر است.

ٍمیانگین متحرک نمایی بهتر است یا میانگین متحرک ساده؟

بسیاری سوال می کنند که آیا EMA بهتر است یا SMA ؟ اختلاف بین این دو اغلب کم و ظریف است اما انتخاب میانگین متحرک می توانند تاثیر بزرگی بر ترید شما بگذارد.

تفاوت EMA و SMA

مهم ترین تفاوت SMA و EMA در “سرعت” است. EMA خیلی سریعتر از SMA حرکت می کند و جهت خود را خیلی زودتر از SMA تغییر می دهد. EMA وزن جدیدی به قیمت ها می دهد. این بدان معنی است که وقتی قیمتی تغییر می کند، EMA زودتر این تغییر جهت را تشخیص می دهد در حالی که MA ساده بیشتر طول می کشد تا این تغییر را اعمال کند.

نقاط قوت و ضعف EMA و SMA

تمام نکات مثبت، منفی نیز به نوعی می توانند باشند. به عنوان مثال EMA وقتی قیمت تغییر می کند، سریعتر واکنش نشان می دهد اما این بدان معنی نیز هست که EMA خیلی زود به سیگنالی حتی اشتباه واکنش نشان می دهد. SMA بسیار آهسته تر حرکت می کند و حتی اگر نوسان قیمت ها کوتاه مدت و نامنظم باشد، می تواند شما را در ترید های طولانی تر نگه دارد. اما این دقیقا به همان معنی نیز است که SMA شما را دیرتر به روند بازار می رساند.

اگر چه EMA شما را سریع تر به جواب میرساند اما خطاهایی نیز دارد. در آن سو SMA کندتر نسبت به EMA عمل می کند ولی سیگنال های اشتباه کمتری می توانند روی آن تاثیر بگذارند.

بهترین بازه زمانی برای محاسبه میانگین های متحرک

پس از انتخاب نوع میانگین متحرک، تریدرها از خود می پرسند که بهترین بازه زمانی برای محاسبه MA چه زمانی است؟

دو بخش برای پاسخ به این سوال وجود دارد. اول شما باید بگویید که تریدر Swing هستید یا تریدر روزانه ؟ دوما شما باید در مورد هدف خود و اینکه چرا از MA استفاده می کنید، مطمئن شوید و این موضوع را برای خود روشن کنید.

MA بیشتر از هر چیز دیگری در روند شکل گیری قیمتها نقش دارد زیرا بسیاری از تریدر ها از میانگین متحرک در معاملات خود استفاده می کنند. این موضوع نکته بسیار مهمی را در هنگام کار با اندیکاتور ها ایجاد می کند:

برای گرفتن بهترین نتیجه باید از رایج ترین میانگین های حرکتی استفاده کرد. MA ها زمانی خوب عمل می کنند که بسیاری از معامله گران از آن ها استفاده کنند… لذا از محبوب ترین میانگین های متحرک استفاده کنید.

🔸 بهترین بازه های زمانی برای MA در ترید های روزانه کوتاه مدت؛ میانگینی است که سریع باشد و تغییرات قیمتی را بلافاصله نشان دهد. برای همین بهتر است کسانی که در بازه های زمانی کوتاه ترید می کنند از EMA استفاده کنند.

• دوره 9 یا ده روزه : بسیار پر طرفدار و بسیار سریع حرکت می کند و به عنوان یک فیلتر هدایتی مورد استفاده قرار می گیرد.
• دوره 21 روزه : مناسب ترید های با بازه زمانی متوسط است که دقیق ترین MA را ارائه می دهد.
• دوره 50 روزه : میانگینی طولانی مدت و برای شناسایی روند در بازه های زمانی طولانی است.

🔸 Swing تریدرها روش کاملا متفاوتی دارند و به طور معمول در بازه های زمانی طولانی تری ترید می کنند. بنابراین اول باید SMA را انتخاب کنند و از میانگین های متحرک دوره های بالاتر برای حذف نویز و سیگنال های زودرس استفاده کنند. در این جا 4 نوع MA که برای Swing تریدر ها مهم است، بیان شده است:

• دوره 20/21 : میانگین 21 روزه برای معامله های کوتاه مدت Swing تریدرها توصیه می شود. در طول روند، تغییرات به خوبی نشان داده می شود.
• دوره 50 روزه : میانگین متحرک 50 روزه، یک میانگین استاندارد و بسیار پر طرفدار در بین Swing تریدر هاست. چرا که تغییرات قیمتی را در یک دوره بسیار کوتاه و نه در یک دوره بسیار بلند نشان می دهد.
• دوره 100 روزه : رُند بودن این عدد، علتی است که گاهی معامله گران را به سمت خود جذب می کند. برای پشتیبانی و مقاومت بسیار مناسب است به خصوص در تایم فریم های روزانه و یا هفتگی.
• دوره 200/250 : دوره 250 روزه در تایم فریم های روزانه بسیار محبوب است زیرا تقریبا قیمت یک ساله را تعریف می کند.