باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط دو خط ترسیم شده نشان دهنده انحراف معیار (مثبت و منفی) خارج از SMA قیمت کالا مورد نظر تعیین می شود ولی می تواند بر اساس اولویت های کاربر هم تنظیم شود. باند های بولینگر توسط تریدر معروف به نام جان بولینگر در دهه 1980 توسعه یافت و امتیاز آن در سال 2011 نیز به نام این شخص ثبت شد.
در نموداری که در تصویر زیر، براکت 20 روزه SMA باند های بولینگر سهام با باند های بالا و پایین در بین تغییرات روزانه قیمت سهام مورد نظر را می بینید. چون انحراف معیار روشی بری اندازی گیری نوسان است، هنگامی که بازار نوسانی تر می شود، باند ها پهن تر می شوند و در دوره هایی که نوسان کمتر است، محدوده باند ها کوچکتر می شود.
نکات کلیدی
- باند های بولینگر ابزار تحلیل تکنیکال هستند که توسط جان بولینگر ساخته شده اند.
- سه خط باعث ساخته شدن باند های بولینگر می شود : یک خط ساده تغییرات متوسط قیمت (باند وسط) و باند بالا و پایین
- باند های بالا و پایین معمولا دو خط انحراف معیار مثبت/منفی از تغییرات قیمت متوسط ساده 20 روزه هستند که امکان تغییر آن هم وجود دارد.
باند های بولینگر چگونه محاسبه می شود؟
زمان مورد نیاز: 35 دقیقه
برای محاسبه باند های بولینگر می بایست به روش زیر عمل کنید.
- محاسبه میانگین متحرک ساده
در ابتدا برای محاسبه باند های بولینگر می بایست میانگین متحرک ساده یک مورد را معمولا در بازه 20 روز محاسبه کنید. میانگین متحرک 20 روزه می تواند متوسط قیمت های بسته شده 20 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده در نمودار ارائه کند. نقطه داده بعدی ممکن است به اولین قیمت افت کند، قیمت را به روز 21 ام اضافه کنید و سپس میانگین را بگیرید و به همین ترتیب پیش بروید.
- بدست آوردن انحراف معیار
انحراف معیار قیمت آن مورد بدست می آید؛ انحراف معیار اندازه گیری ریاضی برای واریانس متوسط است و کاربرد مهمی در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی دارد. انحراف معیار درباره یک سری داده حاکی از این خواهد بود که ارقام نسبت به مقدار میانگین به چه شکل پخش شده اند. آیا به مقدار میانگین نزدیک هستند یا با آن فاصله زیادی دارند. انحراف معیار با گرفتن ریشه دوم واریانس بدست می آید.
- محاسبه باند ها با فرمول
انحراف معیار را در 2 ضرب کنید و آن مقدار را از تک تک نقاط در SMA کم و به اضافه کنید. این مقادیر بدست آماده، باند های بالا و پایین را می سازند.
فرمول کامل محاسبات را در ادامه می بینید.
[BOLU = MA(TP,n)+m∗σ[TP,n
[BOLD = MA(TP,n)−m∗σ[TP,n
که:
BOLU = باند بولینگر بالاست
BOLD = باند بولینگر پایین است
MA = میانگین متحرک است
TP (قیمت معمول) = (بالا+پایین+بسته) ÷ 3
n = تعداد روی هایی که در آن روند بررسی می شود (معمولا 20)
m = تعداد انحراف معیار ها (معمولا 2)
[σ[TP,n = انحاف معیار روی n دوره با TP
باند های بولینگر به شما چه می گویند؟
باند های بولینگر تکنیک بسیار محبوبی است. بسیاری از تریدر ها بر این باور هستند که هر چه قیمت به باند بالا نزدیک تر می شود، بازار نیز بیشتر به سمت وضعیت اشباع خرید (Over Bought) می رود و هر چه قیمت به باند پایینی نزدیک تر شود بازار بیشتر به سوی وضعیت اشباع فروش (Over Sold) می رود. جان بولینگر 22 قانون وضع کرده که هنگامی که از باند ها به عنوان سیستم معامله استفاده می کنید، می بایست از آن ها پیروی کنید.
جمع شدگی
جمع شدگی، مفهوم اصلی باند های بولینگر است. هنگامی که باند ها به هم دیگر نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، به آن جمع شدگی یا Squeez می گویند. جمع شدگی سیگنالی از یک دوره کم نوسان است و تریدر ها آن را به عنوان نشانه ای از نوسان های بیشتر در آینده می دانند و می تواند برایشان فرصتی برای معامله باشد.
به طور عکس، هر چه باند ها از یک دیگر دورتر شوند، احتما این که نوسانات کمتر شود، بیشتر می شود و بنابراین فرصت خوبی برای خروج از معامله است. اما با این حال این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. باند ها نشانه ای از این نمی دهند که چه زمانی اتفاقات نشان داده شده، رخ می دهد و قیمت به کدام سمت می رود.
تغییر قیمت شدید
حدودا 90 درصد از پرایس اکشن بین دو باند رخ می دهد. هر تغییر شدید قیمتی بالا یا پایین این باند ها یک تغییر اساسی به حساب می آید. تغییر شدید قیمت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که بیشتر افراد در استفاده از باند های بولینگر می کنند این است که فکر می کنند هر گاه قیمت از یکی از باند های رد شود، آن سیگنالی برای خرید یا فروش به حساب می آید. تغییرات شدید قیمت هیچ مدرکی مبنی بر جهت حرکت و شیوه تغییر قیمت در آینده نمی دهد.
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
