اندیکاتور RSI چیست : هر آنچه باید در این باره بدانید

تحلیل تکنیکال به معنای بررسی رویداد های اخیر بازار به منظور پیش بینی روند آینده و پرایس اکشن است. از بازار سنتی گرفته تا بازار رمزارز ها، اکثر تریدر ها از ابزار های مخصوصی استفاده می کنند تا بتوانند تحلیل کنند و RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی ازاین ابزار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که اواخر دهه 70 میلادی به عنوان ابزاری ساخته شد که تریدر ها می توانستند از آن برای بررسی این که یک سهام چطور در یک بازه رمانی مشخص عمل می کند، استفاده کنند.

در واقع شاخص قدرت نسبی، نسبت قیمت فعلی به قیمت یک سهام در یک بازه مشخص و ضرب شده در 100 است (Momentum Oscillator) که گستردگی تغییرات قیمت و همچنین سرعت تغییرات را مشخص می کند.

اندیکاتور RSI توسط جونیور ولز وایلدر در سال 1978 ساخته شد. این ادیکاتور در کنار سایر اندیکاتوریی مانند میانگین محدوده واقعی و شاخص جهت دار میانگین در کتابی با نام New Concepts in Technical Trading Systems معرفی شده است.

پیش از این که آقای وایلدر تحلیلگر تکنیکال شود، مهندس مکانیک بود و همچنین در زمینه املاک کار می کرد. در حدود سال 1972 شروع به معامله سهام کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات خود را در زمینه معاملات و تجربیاتش خود را در زمینه فرمول های ریاضی و اندیکاتور گردآوری کرد و بعد ها همین ها توسط خیلی ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.

کتاب او تنها در 6 ماه نوشته شد و اگر چه تاریخ انتشار آن به دهه 1970 بر می گردد ولی همچنان مرجع بسیاری از تریدر هاست.

اندیکاتور RSI چگونه کار می کند؟

به صورت پیشفرض، RSI تغییرات قیمت را در یک بازه 14 واحدی بررسی می کند که این 14 می تواند روز در نمودار های روزانه، 14 ساعت در نمودار های ساعتی و… باشد. فرمول این اندیکاتور متوسط افزایش قیمت در بازه زمانی را تقسیم بر متوسط کاهش قیمت می کند و در نهایت داده را در محدوده 0 تا 100 نشان می دهد.

همانطور که پیش از این هم گفتیم، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نوعی ابزار تحلیل تکنیکال برای ارزیابی نرخ تغییر قیمت است. هنگامی که مومنتوم افزایش می باید و قیمت هم در حال افزایش است، مشخص می کند که سهام مورد نظر به طور فعال در حال خریداری شدن در بازار است. اگر مومنتوم کاهش پیدا کند، نشانی از افزایش فشار فروش است.

از RSI همچنین به عنوان یک اندیکاتور نوسان دار (Oscillating) یاد می شود که تریدر ها می توانند به سادگی موقعیت هایی که در آن بازار به شدت از خرید یا فروش اشباع شده است را تعیین کنند. این شاخص قیمت دارایی را بین محدوده 0 تا 100 و در بازه 14 واحدی ارزیابی می کند. در حالی که امتیاز 30 یا کمتر در RSI به معنای این است که احتمالا آن دارایی نزدیک به کف خود است (فروش شدید)، رقمی بالای 70 به این معناست که قیمت احتمالا در بالاترین حد خود (خرید شدید) برای آن دوره است.

اگر چه تنظیمات پیشفرض برای RSI دوره 14 واحدی است، تریدر ها ممکن است بخواهند که این بازه را تغییر دهند و حساسیت آن را افزایش (دوره های کوچک تر) یا کاهش (دوره های بیشتر) دهند.

از این رو، RSI با دوره 7 روزه نسبت به 21 روزه به تغییرات قیمت حساس تر است. علاوه بر این، یک برنامه معامله کوتاه ممکن است باعث شود تا اندیکاتور RSI برای نمایش فروش شدید از رقم 20 و برای خرید شدید از 80 استفاده کند (به جای 30 و 70)؛ بنابراین احتمالا سیگنالی که می دهد اشتباه است.

چگونه از این اندیکاتور استفاده کنیم؟

جدای از امتیاز های 30 و 70 در RSI که می تواند به معنای شرایط فروش یا خرید شدید در بازار باشد، تریدر ها از RSI همچنین برای پیش بینی روند معکوس یا تعیین سطوح مقاومت و حمایت استفاده می کنند. دست یابی به این هدف با واگرایی های خوشبینانه و بدبینانه صورت می گیرد.

واگرایی خوشبینانه شرایطی است که در آن قیمت و امتیاز RSI در جهت های مخالف حرکت می کنند. واگرایی خوشبینانه نشان دهنده این است که نیروی خرید با وجود روند نزولی قیمت، در حال قوی تر شدن است.

در طرف مخالف، واگرایی بدبینانه نشان دهنده این است که اگر چه قیمت افزایش یافته اما بازار مومنتوم را از دست داده است. از این رو، امتیاز RSI افت می کند و افزایش قیمت های کمتری را رقم می زند در حالی که قیمت دارایی مورد نظر افزایش می یابد و افزایش قیمت های بیشتری دارد.

به یاد داشته باشید که که واگرایی های RSI در هنگامی که با روند های قوی در بازار روبرو هستیم خیلی قابل اعتماد نیستند. این به این معناست که یک روند نزولی قوی ممکن است پیش از این که به کف قیمت واقعی برسد، چند بار واگرایی خوشبینانه نشان دهد. به همین خاطر، واگرایی های RSI بیشتر برای بازارهایی با نوسان کمتر مناسب است.